バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメント

FXで全力買いのフルレバ勝負して何度も退場している投資家は多いですよね。資金管理を徹底して自分が破綻しないような枚数で勝負すればいいのに、欲豚になって全力買いのフルレバ勝負するから、たった1回の負けで強制退場になるのです。でもまあ軍資金50万ではフルレバ勝負したくなる気持ちも分からなくはない。だが気持ちを抑えてドル円やユロドルを2枚で運用するアベレージ勝負で地道に利益を積み重ねるのが本来あるべき姿なのである。そこでバルサラの破産確率ですよ。どのくらいのリスクを背負えば破綻するのか。どのくらいのリスクまでなら破綻する心配がないのか。軍資金と勝率そして損失リスクで破綻する確率を計算します。この投資法を続けると将来どれくらいの確率で破綻するのか正確に分かるのが、バルサラの破産確率です

自分の投資法を使い続けるべきか否か。いますぐ辞めるべきか。破産する可能性など、バルサラの破産確率は教えてくれます。注目すべきは、勝率と損益率です

上記のバルサラ破産確率表で破綻確率を検証しよう \(^o^)/

■ 勝率は勝利トレード数÷総トレード数
■ 損益率は総利益額÷総損失額

損小利大で資産運用するのが理想ですが、トレード中に損小利大を意識すると心理的に損切れなくなります。なので私の場合は金額を意識せず、値幅を意識しています

そうすると機械的に損切れます。どうしても躊躇する投資家はお試しあれ。そもそも資金管理する意味があるのは、損益率1.5よりも優秀な数値で取引できる投資家だけです

損益率0.8以下になるような投資スキルしかないのであれば、己の投資法を見直すべきだろう
損益率1.0から損益率1.4でも破綻する可能性は高いので、己の投資法を見直すべきだろう

はっきり言って損益率1.4以下の投資家がフルレバ勝負するのは自殺行為に他ならない

10回連続で負けても同じ枚数をポジれる低レバレッジで取引すると仮定しましょう。そのうえで毎月のトータル収支がプラスであり、損益率1.5以上なら理想的です

勝率は気にしても仕方ありません。悪すぎても困りますが勝率なんて30%もあれば上出来だと思います。私でも調子悪い時は勝率10%以下になりますからね

でもまあ調子いい時は勝率90%なのがね……つまり私は好不調の波が激しいのです。だからこそ10回連続で負けても同じ枚数をポジれる低レバ運用しないとダメなのです

フルレバ勝負で散った回数は全部で5回だったかな \(^o^)/

ではどうするか。答えは決まっている。1回あたりの最大損失が総資産2%以下になるような投資法で取引する事である。たとえば軍資金の総額が100万円だと仮定した場合、最大損失2万円以下に抑える必要がある。ドル円なら値幅50銭以内の適正値で損切り設定すると、2枚ポジれる計算になる。損益率1.5以上で取引できる投資スキルがあるのなら確実に稼げるでしょう

ここで重要な事に気が付いた。バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメントで破産しないように資産運用すると、最低でも軍資金1000万円なければ毎月の生活費すら稼げない事実

専業トレーダーなら年間収支500万円は稼がないと生活が大変でしょう? ザックリ考えても毎月40万円だよ。1日だと2万円か。ドル円を毎日20pips抜けたとしても最低20枚はポジる必要がある。無理をすれば10枚でも毎日2万円を稼げるかもしれんが、勝率を考慮すれば20枚は最低限ポジらないと生活できんやろ。平均勝率40%から60%なのだから……

とはいえ私の軍資金は諸事情により30万まで減ってしまった。よって年末までは、ドル円2枚のアベレージ勝負しかできません。家庭の事情なのだから仕方ない。ただまあドル円2枚で取引する限り、バルサラ破産確率の法則では私は破産しないらしい。涙が溢れるわ (^。^)y-.。o○

でも自信があれば全力買いフルレバ勝負してもいいかも……ぐぬぬぬ……悪魔の囁きが聞こえる

いずれ国内のFX業者はレバレッジ10倍になるでしょう。バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメントで資産運用するなら問題ないが、フルレバ勝負は思ったより枚数ポジれない

おそらく今の半分しかポジれないし、対費用効果も以前の半分になる。その分リスクも低くなるけどね。レバレッジが10倍でも25倍でも、ドル円10枚までなら全力買いフルレバ勝負する価値はあると思います。ただし年に数回あるかないかの仕込み時で損切りポイントも明確に判断できる相場状況だったらの話ですよ。この程度の枚数であれば、失敗しても10万円の損失額で済むから破綻する心配はないと思います。損切りを躊躇しなければ致命傷を負う事はないと思う

バルサラの破産確率を考慮した資金管理マネジメントでの資産運用は運の要素を排除できるから、勝つ時も、負ける時も、実力次第(ノ゚Д゚)よし!

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